(Vibiznews – Banking & Insurance) – Dalam menjalankan prinsip prudensial banking, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan standar Basel III Reform oleh perbankan. Oleh sebab itu, bankir harus segera mempelajari dan menerapkan penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko pasar.
Karena, dalam aturan terbaru, ATMR risiko pasar akan digunakan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) alias Capital Adequacy Ratio (CAR) mulai Januari 2024 mendatang. Artinya, bank harus menyiapkan diri dalam kurung waktu satu tahun ini.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan OJK terus mendukung penerapan standar Basel III Reforms pada perbankan. Oleh sebab itu, regulator telah menerbitkan SEOJK nomor 23/SEOJK.03/2022 mengenai perhitungan ATMR Risiko Pasar.
“Antara lain mengatur mengenai klasifikasi trading book dan banking book, penetapan jenis eksposur, metode perhitungan. Serta bobot risiko dalam perhitungan ATMR Risiko Pasar yang akan mulai diperhitungkan dalam KPMM pada Januari 2024,” ujar Mahendra secara virtual, Senin (2/1).
Mahendra menambahkan, penyempurnaan ketentuan terkait perhitungan permodalan yang mengacu pada standar Basel III Reforms. Juga penyelarasan dan harmonisasi dengan ketentuan lain yang berkaitan, akan dilakukan perubahan atas ketentuan dimaksud.
“Poin penyesuaiannya, pertama, penyesuaian metode perhitungan ATMR sesuai Basel III Reforms,” katanya.
Kedua, pemberlakuan kewajiban perhitungan ATMR risiko pasar bagi seluruh Bank sejak 1 Januari 2024.
Ketiga, penyesuaian terkait isu-isu teknis yang berkembang dalam implementasi selama ini.
Perlu diketahui, OJK terus memantau fungsi intermediasi perbankan hingga di penghujung 2022.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kredit perbankan tumbuh 11,16% secara tahunan menjadi Rp 6,347 triliun per November 2022.
“Utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 13,15% secara tahunan. Sementara kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tumbuh 11,27% secara tahunan dan 9,10% secara tahunan,” tutur Dian.
Sementara itu, himpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,78% secara tahunan menjadi Rp 7.974 triliun. Terutama didorong oleh tabungan dan deposito. Sehingga loan to deposit rasio (LDR) perbankan di level 79,6%.
“Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio alat likuid terhadap non core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing 134,97% dan 30,42%. Jauh di atas threshold 50% dan 10%,” tambahnya.
Dian melanjutkan, risiko kredit perbankan melanjutkan penurunan tecermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah atau non performing loan (NPL) nett di level 0,75% dan NPL gross di posisi 2,65% per November 2022. Sedangkan pada Oktober lalu, NPL net di level 0,78% dan NPL gross di posisi 2,72%.
“Restrukturisasi turun senilai Rp 13,27 triliun pada November 2022 menjadi Rp 499,87 triliun dengan jumlah debitur restrukturisasi sebanyak 2,40 juta nasabah. Sedangkan pada Oktober yang lalu masih 2,53 juta debitur restrukturisasi,” paparnya.
Sedangkan dari sisi permodalan, industri perbankan memiliki rasio kecukupan modal minimum atau capital adequacy ratio (CAR) di level 25,49% per November 2022. Naik tipis dibandingkan posisi Oktober 22,08%.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
 untuk risiko pasar.){kind=link}